En su respuesta, también destacó la oportunidad que tiene la IAIS de dibujar “una amplia labor y experiencia de Solvencia II, y por lo tanto evitar el desarrollo de versiones ligeramente diferentes de conceptos ya desarrollados y probados para Solvencia II, y evitar así cargas de trabajo y costes adicionales innecesarios para las G-SII”.

Aunque toma nota de la aclaración de que los BCR no se aplicarían más allá de las G-SII, Insurance Europe aprovechó la oportunidad para destacar que el alcance de estos nuevos requisitos de capital “debe limitarse al desarrollo de las exigencias para la absorción de grandes pérdidas, ya que sería difícil imaginar un propósito diferente dada su simplicidad”.

“SOLVENCIA II DEBERÍA SERVIR DE ORIENTACIÓN”

También EIOPA, a través de su grupo de interés de aseguradoras y reaseguradoras, ha dado respuesta la consulta de la IAIS sobre los futuros requisitos de capital para las aseguradoras sistémicas. “En nuestra opinión –argumenta el supervisor-, Solvencia II es el más moderno régimen prudencial sensible al riesgo, finalizado y puesto en práctica después de la crisis financiera y debería servir de orientación para el desarrollo de los nuevos requisitos globales de capital”.

El grupo reconoce el “considerable desafío” al que se enfrenta la IAIS en términos de resolver los compromisos entre simplicidad, comparabilidad y sensibilidad al riesgo en el diseño de los BCR. “Entendemos que contar con la simplicidad como un objetivo para el diseño de los BCR ha dado lugar a una decisión de no reconocer explícitamente los efectos de diversificación ni el impacto del matching de activos y pasivos (siendo este último de importancia clave para las aseguradoras de Vida). Como resultado de este enfoque, los BCR no reflejan el perfil de riesgo de una G-SII individual y, en consecuencia, el nivel de calibración deberá considerarse cuidadosamente”, detalla.