Control de Riesgos y ALM - Gestión del Riesgo de Activos y Pasivos en el Sector Asegurador

Formación

Lugar: Barcelona

Fecha: Inicio 1 de febrero de 2011

Duración: Total 52 horas, clases un día por semana en miércoles o jueves

Organizado por

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Introducción

Las novedades legislativas para la industria aseguradora española (modificación del Reglamento del ROSSP y la Orden Ministerial) de febrero 2007 son un claro antecedente de lo que serán los nuevos tiempos de la industria financiera.

La modificación reglamentaria actualiza y amplía el catálogo de activos aptos adaptándolo a la realidad del sector y a la oferta de la industria; establece nuevos límites de diversificación y dispersión; exige mayor rigor en la documentación financiera del Libro de Inversiones; apuesta por las prácticas profesionales de control interno y control de riesgos y por la formación de los profesionales del sector; se exigen responsabilidades a administradores y directivos; nos invitaa especificar con claridad y transparencia la política de inversiones y nos obligaa medir el valor en riesgo de los instrumentos financieros complejos.

La orden ministerial desarrolla el cálculo del tipo de interés técnico; regula la idoneidad de derivados y estructuras; y realiza ciertos ajustes técnicos a los requisitos legales de la inmunización.

En definitiva, el legislador está apostando por la profesionalidad en la gestión y el control de los objetivos ALM y por la introducción de las mejores prácticas de cara al futuro marco de Solvencia II.

El objetivo de este programa es abordar desde un enfoque fundamentalmente práctico los nuevos retos financieros de la industria aseguradora relacionados con:

- la toma de decisiones ALM y la asignación optima de activos a productos

- la definición de la política de inversiones

- las mejores prácticas de control interno

- la documentación financiera del libro de inversiones

- la situación del Proyecto Solvencia II y el modelo propuesto

- las mejores prácticas de modelos estándares e internos para el cálculo del capital regulatorio basados en la cuantificación de los riesgos de póliza, mercado, operacional, liquidez y mismatching.

Además el curso contará con experiencias prácticas en entidades aseguradoras explicadas por sus responsables financieros.

Dirigido a

Este programa está dirigido a personas de los departamentos financiero, técnico-actuarial, control interno, auditoría interna, diseño de producto, contabilidad y administración de Entidades Aseguradoras de Vida y No Vida y de Gestoras de Pensiones.

También está dirigido a profesionales de Empresas Consultoras de Seguros y Pensiones y, en general, a los profesionales de la industria financiera que proveen productos y servicios a Entidades Aseguradoras y que necesiten identificar la evolución futura de esta industria para ofrecer soluciones diferenciales a sus Clientes.

Programa

Módulo I :
Introducción La Gestión del Riesgo.Perspectiva Legal. Control Interno. Gobierno de las entidades en la futura Ley de Supervisión de Seguros

· La Gestión del Riesgo en las Entidades Aseguradoras

· Perspectivas Legales según Solvencia II
El Gobierno de las Entidades en la futura Ley de Supervisión de Seguros

Módulo II :
Activos Financieros

· Activos Aptos para la Cobertura de Provisión

· Mercados Monetarios, de deuda pública y de renta fija privada: descripción y valoración de riesgos

· Instrumentos derivados para la cobertura de riesgos de tipos de interés: futuros y opciones sobre Euribor y Bono Nocional de deuda pública alemana y americana

· Swaps

· Derivados de riesgo de crédito

· Productos estructurados

Módulo III :
Gestión de Objetivos ALM

· Activos financieros: tipos, características y atributos. Aptos y no aptos.

· Mark-to-model de activos ilíquidos, derivados sofisticados y estructuras complejas.

· Pasivos: BEL (best estimate liability). Hipótesis estadísticas y biométricas; estimación de flujos de caja; opcionalidad y rescates; participación en beneficios; gastos y costes; descuento de flujos.

· Caracterización del excedente financiero (“surplus”): valoración y medición de riesgos.

· Objetivos estratégicos ALM. Distintos objetivos para distintos productos: vida (riesgos, ahorro, rentas), no-vida (RC, autos, salud), recursos propios, compromisos por pensiones.

· Decisiones estratégicas frente a decisiones tácticas.

· Identificación de límites; control de límites operativos y de riesgos; control de las decisiones tácticas. Alertas tempranas. Alarmas.

· ¿Cuál es el contenido del documento de Política de Inversiones?

· ¿Qué información se debe incluir en la Documentación Financiera del Libro de Inversiones?

· Optimización del excedente financiero.

· Casos particulares ALM: Inmunización y Cash Flow Matching

· ALM estático versus ALM dinámico ¿dónde entra Monte Carlo?

· Análisis de resultados (“performance”): medición, evaluación y atribución de resultados.

Módulo IV :
Control Interno ALM

· Riesgos ALM: mercado (tipo interés, “mismatching”, “spread”, bolsa, divisa, inmuebles, concentración), contraparte, suscripción vida, suscripción no vida y operacional.

· Medidas de riesgos matemáticas y probabilísticas, absolutas y relativas, agregadas y desagregadas para riesgo de mercado, crédito y póliza.

· Modelos estándares vs. modelos internos de medición de riesgos.

· Pruebas de Tensión y análisis de escenarios: What if, Stress Testing, Worst Case Scenario, Valoración a escenario futuro.

· Límites operativos y límites de riesgos. Control de límites para decisiones estratégicas y tácticas. Medidas ante su posible vulneración.

· Pruebas de control particulares para Inmunización y Cash Flow Matching

· ¿Cuál es el contenido de una Memoria de Medios de Control Interno?

· ¿Cuál es el contenido de un Plan de Contingencia ALM?

· Ejemplo de Cuadro de Mandos de control interno.

· Ejemplo de Ficha de Producto.

· ¿Cuál es la formación necesaria para ser un profesional del “risk management”?

Módulo V :
Solvencia II y Control de Riesgos

· Situación del proyecto y plazos de implementacion.

· Modelo de Solvencia propuesto

· Calculo del capital regulatorio SCR y MCR

· La gestión de riesgos en Entidades Aseguradoras:

- ¿Cómo afrontar la gestión de riesgos?

- ¿Riesgos a considerar: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de producto y riesgo operacional?

Experiencias Prácticas ALM en una Entidad Aseguradora

D. Pablo Larraga
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB, Analista Financiero y Miembro de la Junta Catalana del Instituto Español de Análisis Financiero.

D. Rafael García
Licenciado en Ciencias Empresariales. Consejero Delegado de Serfiex.

D. Jordi Payés
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y MBA por Esade. Director de Serfiex.

D. Josep Lluis de Villasante
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAB, en la actualidad es Socio Director de Netfinances.

D. Ramón Trepat
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB. Master en Banca y Finanzas. Profesor del IEF, IDEC y EAE.

D. Rafael Díaz de Durana
Gerente Global Financial Services Risk Management de Ernst & Young

Otros Ponentes que intervienen :

- Inspectores de la Dirección General de Seguros
- Ponentes Entidades Aseguradoras

Duracion y Horario

Para cumplir adecuadamente con los objetivos del programa, el periodo lectivo iniciara el 1 de febrero hasta el 18 de marzo de 2011.

Calendario

Días 1, 2, 10, 16, 24 de febrero 4, 11 y 18 de marzo

El importe incluye la enseñanza, material docente, servicios de restauración, almuerzo, coffee y el certificado.

Lugar y fecha de celebración

Barcelona

Passeig de Gràcia, 25 1º
08007

De 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas

Precios

- Precio 2.250 € + 18% IVA = 2.655€

- Precio especial para inscripciones antes del 11 DE ENERO DE 2011: 1.500€ + 18 %IVA = 1.770€

- Precio especial 10% dto para suscriptores de la revista Actualidad
Aseguradora 2.025 € + 18% IVA = 2.389,50€

- Precio especial para inscripciones realizadas hasta 15 días naturales antes
del inicio del Curso 2.103 € + 18% IVA = 2.481,54€

El segundo inscrito y sucesivos de una misma organización gozarán de
bonificaciónes a consultar 93 4877061

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INESE le ofrece la posibilidad de recuperar, sin coste añadido, parte del precio/matrícula de este curso a través de las bonificaciones de la FTFE.

Si está interesado en que INESE le gestione esta bonificación, puede ponerse en contacto con nosotros en el 917906778 o en la dirección de correo electrónico info@alku.es

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PAGO DE CUOTAS

El importe de la cuota de inscripción debe ser abonado antes del comienzo del curso. Dada la limitación de plazas se atenderá al orden cronológico de recepción de inscripciones.

INESE CATALUNYA, mediante un talón nominativo enviado a Passeig de Gràcia, 25. 08007 Barcelona o mediante Transferencia Bancaria a nombre de INESE CATALUNYA en Banco Sabadell: 0081/ 7011/19/ 0001726677

CANCELACIONES

A la cancelación recibida con una antelación superior a 8 días del comienzo de la jornada/curso/seminario, se le retendrá un 10% de la cuota de inscripción, un 50% cuando la baja haya sido comunicada dentro de los 8 días precedentes al comienzo de la misma. Una vez comenzada, no se admitirán cancelaciones, pero sí la sustitución por otra persona de la misma empresa. La celebración de la jornada/curso/seminario está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes. Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

FORMACIÓN IN COMPANY

Consulte la posibilidad de que este curso pueda ser impartido para un grupo de personas de su organización de forma personalizada, adaptado a sus necesidades específicas de formación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

INESE CATALUNYA

Pº de Gracia 25
08007
BARCELONA
Telef. 93 487 70 61
Fax . 93 487 04 15
email. formacioncat@inesecat.com

PREGUNTAS FRECUENTES

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